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Calculadora de risco de ruína

Estime a probabilidade de atingir o limiar de perda selecionado no número de operações introduzido.

Risco de ruína em 1,000 operações
3,82
%

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Estime a probabilidade de atingir o limiar de perda selecionado no número de operações introduzido. O valor predefinido é de 1,000 operações. O risco é uma percentagem fixa do saldo restante em cada operação. O modelo pressupõe operações independentes, com uma taxa de operações vencedoras e um rácio ganho:risco constantes. O limiar é uma perda em relação ao capital inicial, não uma queda a partir de um máximo posterior. As trajetórias terminam no limiar. Trata-se de uma estimativa do modelo; excluem-se as comissões, os saltos de cotação e as alterações nos resultados das operações.

Risco de ruína com outros níveis de risco em 1,000 operações
Risco por operaçãoRisco de ruína
0,5%< 0,01%
1%3,82%
2%36,89%
3%61,84%

Como utilizar a calculadora de risco de ruína

  1. Introduza uma taxa de operações vencedoras e o ganho médio dividido pela perda média.
  2. Defina a percentagem do capital restante colocada em risco em cada operação.
  3. Escolha o limiar de perda em relação ao capital inicial e introduza o número de operações, entre 1 e 1,000.
  4. Consulte a probabilidade no número de operações introduzido e compare os quatro níveis de risco utilizando o mesmo número de operações.

Fórmula

Sejam p a probabilidade de ganho, R o rácio ganho:risco, r a fração de risco e D a fração correspondente ao limiar de perda.Após w ganhos e l perdas, o capital em relação ao saldo inicial é (1 + rR)^w × (1 − r)^l.Em cada operação, uma trajetória que ainda não atingiu o limiar ramifica-se num ganho com probabilidade p e numa perda com probabilidade 1 − p.Uma trajetória atinge o limiar quando o seu capital é igual ou inferior a 1 − D. Nesse momento, para e continua a ser contabilizada como tendo atingido o limiar.O limiar de perda é medido a partir do capital inicial, não de um máximo posterior.Some as probabilidades das trajetórias que atingem o limiar em qualquer momento dentro do número de operações introduzido. Este é um modelo finito com barreira absorvente.50% de operações vencedoras, rácio ganho:perda de 1:1, risco de 1% e limiar de perda de 50%: aproximadamente 3.82% em 1,000 operações.

Perguntas frequentes

O que significa o limiar de perda?

É a perda em relação ao capital inicial, não uma queda a partir de um máximo posterior. Uma trajetória é contabilizada como em ruína se atingir esse limiar em qualquer momento durante o número de operações introduzido, mesmo que a sua continuação pudesse permitir uma recuperação.

Como é calculada a probabilidade?

O modelo acompanha trajetórias de ganhos e perdas ao longo do número de operações introduzido e soma as probabilidades das trajetórias que atingem o limiar. As operações são independentes, com uma taxa de operações vencedoras e um rácio ganho:risco constantes. Em cada operação, coloca-se em risco a percentagem introduzida do capital restante. Aplicam-se limites de precisão numérica e de cálculo.

Um resultado próximo de 100 por cento pode significar certeza?

O arredondamento não estabelece uma certeza. Uma probabilidade confirmada como superior a 99.99% mas inferior a 100% é apresentada como superior a 99.99%. Uma probabilidade positiva confirmada como inferior a 0.01% é apresentada como inferior a 0.01%. Se a precisão numérica não permitir determinar de que lado de um limite de apresentação se situa a probabilidade, o limite é apresentado como um valor arredondado.

Outras ferramentas

Calculadora de dimensão da posiçãoDimensão do lote a partir do saldo, do risco e do limite de perdas, com um modo de ouro (XAUUSD).Calculadora do valor do pipQuanto vale um pip em qualquer par e dimensão de lote.Calculadora de juros compostosComo a sua conta cresce ao reinvestir os rendimentos.Calculadora de custo médio (DCA)O seu preço médio de entrada em várias compras.Horário do mercado forexQuando as sessões de Sidney, Tóquio, Londres e Nova Iorque se sobrepõem.Calculadora de risco/retornoCompare o risco por unidade e por posição, o retorno no objetivo e as taxas de acerto necessárias para atingir o ponto de equilíbrio, antes e depois dos custos.Diário de tradingRegiste as operações fechadas, os custos e o risco inicial num livro de cálculo.

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